#分享 選擇權賣方價差

2018年1月10日 17:21
看各位大大們都來 PO 自己賺錢的對帳單 我來 PO 我做選擇權的對帳單好了 網路上所謂的選擇權收租法就是「賣貴的」「買便宜的」 只要「收入 > 支出」在到期後等歸零後就能夠賺到價差 每次賣一組中間差 50 點的選擇權,距離價平最大獲利愈大 而且選擇權價差只要 50 點 × $50 = $2500 的保證金就能做 價差就是損失有限獲利有限的操作方式
報酬率真的很高呢,在這裡為止已經獲利 $1862 了 如果用每次投入的金額 $2500 來算 1826 ÷ 2500 = 73.04% 即便用因為兩期交界,下單當天前期到期未沖銷算兩倍,也有 36.52% 的報酬 更可怕的是這才經過 1 個月 但是,選擇權賣方畢竟是 20 幾倍槓桿的金融商品 看錯一次就會像下面這樣 賣 10450 買回 10522 = 虧 72 點($3600) 好在有買個保險 買 10500 賣回 10522 = 補 22 點($1100) 總共虧 $2500
不僅賠回之前賺的 $1826 還倒賠 $674(報酬率 -26.96%) 然後同時間股票放到現在賺 6% ...... 投資一定有風險,金融投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書 😂
共 8 則回應
國立勤益科技大學
組合單! 選擇權就是要玩策略的
銘傳大學 財務金融學系
這樣賠最多50點,但賺最多大概10~30點,風險報酬好像不合比例,雙sell 區間放大,風險應該比較小,比較有收租的感覺
B3 Sell 的最大損失是無限,另外只有 Sell 要壓比較多的保證金
德明財經科技大學 財務金融系
裸賣 被爆一次你就知道了... 請善用價差單
德明財經科技大學 財務金融系
保證金也比較少 雖然手續費用比較高
國防醫學院 醫學系
單邊裸賣看來是沒被嘎過 玩期權有人算投報率的?帳面好看而已 你全部能用的本金都拿來做的話才是災難的開始 幾千都是小打小鬧而已 建議期權仍是作為避險較 不然自己要有複數策略執行應變
國立嘉義大學 應用經濟學系
這個一次看錯 要賺4-6次才補得回來 被連續大行情嚇到過 所以我現在都只玩單式 用其他策略避險